师资

古嘉雯
助理教授
gujw@sustech.edu.cn

研究兴趣:
最优资产配置
量化交易
信用风险建模及其衍生品定价
供应链管理
机器学习在资产配置上的应用

 

教育背景:
2014年, 香港大学,数学系,获金融数学哲学博士学位
2010年,中山大学,数学系,获数学学士学位

 

工作经历:
2017年8月至今,南方科技大学,数学系,助理教授
2016年11月至2017年7月,香港大学,数学系,博士后
2014年11月至2016年8月,哥本哈根大学,数学系,博士后
2014年6月至2014年8月,摩根大通,量化研究组实习

 

代表著作:
1 J.W. Gu, M. Steffensen and H. Zheng, “Optimal Dividend Strategies of Collaborating Businesses in the Diffusion Approximation Case”, Mathematics of Operations Research, 43, (2018), 377–398.
2 Q. Yang, W. Ching, J. W. Gu and T. Siu, “Market-Making Strategy with Asymmetric Information and Regime-Switching”, Journal of Economic Dynamics and Control, 90, (2018), 408-433.
3 X. Huang, J.W. Gu, W.K. Ching and T.K. Siu, “Impact of Secondary Market on Consumer Return Policies and Supply Chain Coordination”, OMEGA-The International Journal of Management Science, 45, (2014), 57-70.
4 J.W. Gu, W. Ching, T. Siu and H. Zheng, “On Reduced Form Intensity-based Model with Trigger Events”, Journal of the Operational Research Society, 65, (2014), 331-339.
5 J.W. Gu, W.K. Ching, T.K. Siu and H. Zheng, “On Pricing Basket Credit Default Swaps”, Quantitative Finance, 13, (2013), 1845-1854. [Lead Feature Article]

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